Analisis Perbandingan Volatilitas Harga emas Sebelum Dan Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Model GARCH
Sari
Model GARCH merupakan suatu model analisis dalam bidang ekonometri yang menjelaskan tentang sifat atau karakter volatilitas dari suatu data dengan menggunakan data runtun waktu ( timeseries ). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan volatilitas return harga emas sebelum dan masa Pandemi Covid-19 dengan menggunakan Model GARCH. Penelitian ini menggunakan Data return harga emas harian pada link webisite www.gold.org/goldhub/data/gold-prices berjumlah 760 data. Yaitu 380 data return harga emas sebelum Pandemi Covid-19 dan 380 data return harga emas pada masa Pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model GARCH (1,1) pada return harga emas lebih baik dibandingkan dengan model GARCH (1,1) return emas pada masa Pandemi Covid-19. Namun kedua model tersebut tidak jauh berbeda signifikan.
Kata Kunci: GARCH, Emas, Pandemi Covid-19
Teks Lengkap:
PDFReferensi
Bollerslev. (1986). Generelized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31, 307–327. https://doi.org/10.1109/TNN.2007.902962
Dwiati, R. A., & Ambarwati, Y. B. (2016). Pengaruh Harga Emas Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia Dengan Nilai Kurs Sebagai Variabel Moderating. National Confrence and Call Paper, 1–9.
Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica. https://doi.org/10.2307/1912773
Hasan, A. (2019). Peramalan Harga Emas Menggunakan Pengukuran Volatilitas Model GARCH. SEIKO Journal of Management and Business, 2(2), 157–173.
Hidayat, T. (2011). Buku Pintar Investasi Syariah. Mediakita.
Mahena, Y., Rusli, M., & Winarso, E. (2015). Prediksi Harga Emas Dunia Sebagai Pendukung Keputusan Investasi Saham Emas Menggunakan Teknik Data Mining. Kalbiscentia Jurnal Sains Dan Teknologi, 2(1), 36–51. http://files/511/Mahena et al. - 2015 - Prediksi Harga Emas Dunia Sebagai Pendukung Keputu.pdf
Purnama, D. I. (2021). Peramalan Harga Emas Saat Pandemi Covid-19 Menggunakan Model Hybrid Autoregressive Integrated Moving Average - Support Vector Regression. Jambura Journal of
Mathematics, 3(1), 52–65. https://doi.org/10.34312/jjom.v3i1.8430
Rosadi, D. (2010). Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu dengan R (N. Kurniawan (ed.)). Andi.
Rosadi, D. (2014). Analisis Runtun Waktu dan Aplikasinya Dengan R. UGM Press.
DOI: https://doi.org/10.37531/yum.v4i3.1007
Refbacks
- Saat ini tidak ada refbacks.
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional