Komparasi Pasar Modal Indonesia Saat Peristiwa Pemilihan Umum

Adit Tya Prasetyo, Tiar Lina Situngki

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya reaksi atau perbedaan dari pasar modal Indonesia saat peristiwa pemilihan umum Indonesia 2019. Pendekatan yang digunakan adalah studi peristiwa dengan 30 hari sebelum dan 30 hari sesudah pemilihan umum. Populasi dalam penelitian ini adalah Indeks saham LQ45. Jumlah sampel yang digunakan adalah 19 perusahaan. Metode analisis menggunakan uji non parametrik yaitu uji wilxocon signed ranked test dengan bantuan EViews13. Hasil pengujian harga dan volume perdagangan membuktikan bahwa pada harga tidak terdapat perbedaan namun dalam volume perdagangan terdapat perbedaan pada peristiwa pemilihan umum di Indonesia 2019.

References


Apriyanto, J., Mulyantini, S., & Nurmatias, N. (2021). REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT TAHUN 2020. JIMFE (Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi), 7(2), 189–202. https://doi.org/10.34203/jimfe.v7i2.3714

Arum Endang Setyowati, S., Jurusan Akuntansi, H., Negeri Surabaya, U., Ketintang, K., & Jurusan Akuntansi, I. (2022). ANALISIS REAKSI PASAR MODAL PADA PERISTIWA POLITIK PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA, MALAYSIA, DAN THAILAND ANALYSIS OF CAPITAL MARKET REACTIONS OF POLITICAL EVENT GENERAL ELECTION IN INDONESIA, MALAYSIA AND THAILAND. https://journal.unesa.ac.id/index.php/akunesa/index

Aulia, N., & Amanah, H. (2021). REAKSI PASAR MODAL PADA PERISTIWA PEMILU PRESIDEN INDONESIA TAHUN 2019 (Studi Pada Sub Sektor Advertising, Printing, dan Media yang Listing di BEI). www.idx.co.id,

Brigham, E. F., & J. .. Houston. (2022). Fundamentals of Financial Management (16th Editi., Ed.). Cengage Learning, Inc.

Jogiyanto. (2016). Teori Portofolio dan Analisis Investasi. BPFE.

Merthadiyanti, & Yasa. (2019). Analisis Trading volume Activity Dan Bid-Ask Spread Setelah Stock Split. E-Jurnal Akuntansi, 27–311.

Nabila, T., Putri, A., & Amanah, H. (2020). REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP FLUKTUASI RUPIAH ATAS PANDEMI COVID-19 (Studi pada Perusahaan yang terdaftar pada LQ45 di Bursa Efek Indonesia).

Rahmawati, I. A., & Achadiyah, B. N. (2015). Analisis Perbedaan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Putusan Sidang Sengketa Pemilu Presiden 2014 (Studi Kasus Saham di Bursa Efek Indonesia). Jurnal Akuntansi Aktual, 3, 1–10.

Rahmawati, Y., Gunawan, H., Program, ), Manajerial, S. A., Batam, N., & Yani, J. A. (2021). REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PERISTIWA PERANG DAGANG AMERIKA SERIKAT DAN CHINA. www.idx.co.id

Safitri Puji Lestar, & Irni Yunita. (2021). ANALISIS REAKSI PASAR MODAL TERHADAP PERISTIWA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA TANGGAL 17 APRIL 2019 (STUDI PERISTIWA PADA KELOMPOK SAHAM LQ45 PERIODE APRIL 2019). Jurnal Mitra Manajemen, 5, 69–78.

Situngkir LIna Tiar, & Nugraha. (2021). Volatility of LQ45 Index Situation Before and After Eid al-Fitr. International Journal of Social Science and Business, 5, 379–383.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. (Sutopo, Ed.). ALFABETA.

Sunarga, F. (2020). REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 17 APRIL 2019 (EVENT STUDY PADA ABNORMAL RETURN SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA).

Tendelin, E. (2010). Portofolio dan Investasi (1st ed.). Kanisius.

Yunus Kasim, M., M., & Dwijaya, I. K. B. (2022). Market reaction to the Covid-19 pandemic: Events study at stocks listed on LQ45 index. Cogent Business and Managemen, 9(1).




DOI: https://doi.org/10.37531/sejaman.v8i2.9519

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Flag Counter

Creative Commons License

S E I K O : Journal of Management & Business is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
 
© All rights reserved 2018. S E I K O : Journal of Management & Business - ISSN (Print) : 2598-831X, ISSN (Online) : 2598-8301.
 

Web Analytics